西朱·托马斯 西朱·托马斯是教育,金融和市场营销专业的MBA。我是由Profession担任Bhansali Value creations pvt ltd名义的一家经纪公司的指定董事。 BVCPl(Bhansali Value Creations pvt ltd)是NSE-BSE-MCX_NCDEX的直接成员。热情洋溢的Siju Thomas是一名交易员,技术分析师和技术培训师。我的专长是期权策略。

基于Supertrend的Nifty游戏改变者交易策略

2分钟阅读

下面提到的策略可以将Supertrend的点击率优化到80%。

这是一个结合了以下内容的策略

  • 趋势为指标
  • 漂亮的交易
  • Delta中性期权策略

超级趋势 是趋势追踪指标,在五分钟的时间内命中率约为40-45%。这意味着在基于超级趋势的100笔交易中(多头+空头),大约45%会达到目标,而55%的止损将被消除。即使具有这种命中率,由于使用趋势跟踪,超趋势仍然是明显的赢家。在达到目标的情况下,利润很大;而在出现止损的情况下,损失很小。因此,平均而言,如果我们继续捕获较少的大利润,而不是更多的小亏损,那么最终,整个投资组合将在一段时间内获利。

 
现在想像一下,如果我们可以建立一个交易系统,而该系统仅能捕获获利交易并消除亏损交易,那么它将是一个无敌的系统。不可能100%消除亏损交易,但是使用这种交易策略,我们可以将亏损策略最小化至少60-70%。平均减少60-70%的亏损交易将使超级趋势的命中率达到约80%的命中率。

由于期权的不同行使价和近月合约都具有良好的流动性,因此该交易系统可完美地发挥作用。

交易系统

重要事项

  • 所有购买信号应在当月漂亮的合约中执行
  • 所有卖出信号应在下个月的漂亮合约中执行
  • 所有期权销售仅应在当月完成
  • 首先进行单手交易并在扩大规模之前掌握系统

条目

当超级趋势发出买入信号时,买入一手(当月)

当超级趋势发出卖出信号时卖出一手(下个月)

退出(如果获利)

平方获利位置。

退出(如果丢失)

  • 如果您有很强的止损价位,请不要摆平仓位,只需使用漂亮的选项将其调整为中立价即可。

例如:您在8741时持有多头头寸,止损价为8720,持有多头头寸并在51卖出3手8800 CE。这是如何工作的,一手漂亮的增量为1,一手漂亮的8800 CE的增量为0.37(今天的价值),因此我们的nifty长为1 delta,看涨期权为空1.11 delta。执行此操作后,我们对该仓位保持中立,随着时间的流逝,该中立仓位将开始盈利,我们可以平衡整个仓位而不会亏损

  • 如果您缺少精巧且止损的价格,请不要平仓,仅需使用精巧的选项将其设置为Delta中立。

例如:您在8797的空头期货中做空,止损价为8820,持有空头并在58卖出3手8700 PE。这是如何工作的,一手的Delta的差值是1和一手的8700 PE的差值是0.43(今天的价值),因此我们的看跌期权少1个增量,而看跌期权则多1.29个增量。执行此操作后,我们对该仓位保持中立,随着时间的流逝,此中立仓位将开始盈利,我们可以在不损失的情况下对整个仓位求平方。

使用以上策略,我们可以将超级趋势的点击率提高到75-80%。这仅针对Nifty进行过尝试和测试。 Kindly first trade in small quantity to master the system before taking huge positions. Basic knowledge of Delta Neutral hedging strategies is required. For any queries on this, I can be reached at [email protected].

西朱·托马斯 西朱·托马斯是教育,金融和市场营销专业的MBA。我是由Profession担任Bhansali Value creations pvt ltd名义的一家经纪公司的指定董事。 BVCPl(Bhansali Value Creations pvt ltd)是NSE-BSE-MCX_NCDEX的直接成员。热情洋溢的Siju Thomas是一名交易员,技术分析师和技术培训师。我的专长是期权策略。

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68 Replies to “基于Supertrend的Nifty游戏改变者交易策略”

  1. 我没有’不能理解理性。如果我们在采取中立三角洲的策略时得到进一步的交易信号怎么办?
    我们应该忽略它们吗?那么我们就不会利用Suertrend!您可以发布回测报告吗(我相信您必须根据执行的策略来手工创建报告)。

    顺便说一句,好的思考过程。

    1. 思想过程肯定要欣赏它。但是,要在亏损交易中执行该策略并与其他信号继续保持一致,则需要有足够的保证金量才能赶上市场上的所有趋势。

      否则,跳过信号并等待亏损转为正数可能会杀死很多好的交易。您如何处理?

  2. 当我们做空和出现空头时,我们卖出看跌期权。 sl附带的购买电话怎么办?我们同时采取吗?

  3. 如果市场抛售多于卖出的看涨期权的总价值,会发生什么?例如,在第一个例子中,如果市场跌破8800,则多头为8740 SL 8720,并以51卖出3 8800CE @,而不是预订损失–3 * 51即8649并保持在该水平,看涨期权将为零,而期货头寸将继续亏损。

    这是一个有缺陷的策略–你最终会在黑天鹅的一天擦拭你的资本。举一个例子,在上述交易中,漂亮的坦克从8740升至8000。您的损失是740点–153(通过卖出电话赚取的钱),即590点,即使之后也没有办法限制损失,因为您没有’t book your loss.

    1. 在黑天鹅日,您将数月内失去的一切…。由于与经纪人的连接速度变慢,几分钟之内您就会看到柜台上的东西,而您却没有’甚至没有机会根据信号采取行动。没有经销商终端或自动化,就无法准时上市。 ( 我的意见)

      1. @cp你是对的。但是我们有仓位调整以及黑天鹅类型日间的备用交易渠道。适当的资金管理和职位调整将能够解决黑天鹅时期的问题。认为乐观,也许黑天鹅日的趋势就在我们的方向上。为什么只认为悲观。毕竟,超趋势应该使我们保持趋势的方向。

      1. 那么你’市场持续下跌时,我会继续卖出电话…。难道预订损失不容易吗?如果您继续卖出越来越多的看涨期权,头寸将受到不利影响,则将消耗太多的保证金。

        1. @chandan我们不继续销售电话。我们仅根据要求出售产品,以保持头寸中立。我们从三角洲中立立场出发的目标不是赚钱,而是使收支平衡

          1. 您能否详细说明如何处理巡回赛(如果价格突然暴跌5-10%)。您将如何对冲三角洲的头寸…例如,每降低100点,您将对选择权有什么用。请在示例中给出一些具体的警告,以便使策略更加清晰。

            。还暗指那一天的交易量会上升..您怎么解释呢。

      1. 如果市场震荡,做空也被阻止,会发生什么?您本可以出售看跌期权作为止损。

        您是否持有所有头寸直到到期,是否继续持有新头寸,或者如果现在又有多头交易来取消看涨期权(您有多头头寸并有空头头寸对冲)

        1. @chandan,我要求您一次至少进行纸面交易,如果不是真实交易的话。
          这是一个概率游戏。
          我们只是在提高获胜的可能性。
          我们不会尝试任何一种圣杯无损类型的情况。
          该策略基于超级趋势以及如何更好地提高概率以对我们有利。
          这是一种多腿策略,涉及两个不同月份合约的未来价格和相应的期权价格,因此无法假设。
          您需要进行交易以了解结果。
          尝试一次

  4. 对于想过着自由生活的普通人,简单购买&卖出信号是最好的。
    这种策略仅适用于专家。

  5. 喂司驹

    您的策略看起来很有趣。如果我的NIFTY长期回到其买入价,将会发生什么。损失会不会随着期权价值随着时间的流逝而逐渐消失或最终掩盖?

  6. 亲爱的四句:

    命中率达到40%的任何趋势系统都可以连续进行8-10次亏损交易。这是简单的统计…没有人能逃脱这个…如果我们假设连续发生10个亏损交易,那么根据您的想法,我们将有10个新的期货头寸+ 10套期权被出售。即使您每笔交易使用1手,我们的保证金水平约为(1 * 10交易)= 10手期货保证金+(3 * 10)= 30手卖出期权,接近30手期货保证金…总计= 40手价值的期货保证金。

    在我们的示例中,由于统计数据,如果我们连续有10笔亏损交易(每笔交易,我们都用1手期货进行交易),那么一个人应该至少有40手价值的保证金。在我们购买期货和出售期权时,某些经纪人可能会提供保证金收益。尽管如此,为方便起见,我们假设经纪商只冻结了35手价值的保证金(而不是40手价值的保证金)。因此,要持有这10笔交易并进行接下来的1笔期货交易,我们至少需要价值保证金的36(持有35和新1)期货。目前,1手NF = 16K的隔夜保证金。因此,需要5.76 lacs来维持这种想法…多数民众赞成在很多钱必须交易1手…因此,想法本身是有缺陷的。

    最重要的是,如果您认为专业交易员专注于‘how to avoid losses’,这是个很严重的错误。如果您有机会观看成功的交易者,您会发现他们没有’不必担心市场走向或当前交易是否会亏损。他们不是’也希望调整其指标。他们担心每笔交易的风险。他们专注于资金管理。他们问交易是否正确执行?他们的总帐户有多少风险?停靠点在正确的位置吗?

    拉詹德兰–在发布此类邮件之前,请三思‘如何避免交易中的损失’您博客中的帖子。我尊重您的博客’的内容,这类帖子看起来像个烂苹果。您可以选择是否发布此评论。

    1. 专业交易员关注‘如何最小化风险’而业余交易者关注‘How to avoid losses’ 🙂

      1. @ks saravanan,如果您可以阅读文章,我没有提到避免损失。整篇文章都是关于最大程度地减少损失。任何优秀的交易员,无论是业余交易员还是专业交易员,将风险最小化是首要任务,否则他迟早会被淘汰

    2. @Kunal:这只是一个开箱即用的想法。绝对欢迎这样的想法使交易者思考如何控制其损失。尽管对于普通交易者来说很难处理这样的头寸,但绝对应该赞赏作者的想法。

      我们在这里探讨交易思路,不一定总是在赚钱。

      1. 拉贾德兰,

        感谢您回复我的评论。同意这只是一个主意,但引起我回应的是此声明— “使用以上策略,我们可以将超级趋势的点击率提高到75-80%。这仅针对Nifty进行过尝试和测试。”..作者在最后一段中写道。他已经尝试并测试过了,是吗?我敦促作者在接下来的6个月内在实时市场中测试这一想法-

        在像您这样的知名金融博客中,应避免使用此类声明,因此应避免发布。而且,作者并没有完全考虑期货和期权如何退出。他只是发表了明确的声明,说当交易获利时我们需要退出。那么,20%的亏损交易来自何处?显然,他’希望市场会给人一个走出去的机会,我们都知道,市场将如何结束。

        底线–我只是批评一揽子声明和一篇不完整的文章。老实说,文章标题只会吸引更多的访问量,但对交易员特别是毫无用处。新手。

        1. 库纳尔

          我看到的这个“ Delta Neutral”可以是控制少数交易中的损失,这对于大多数交易者而言实际上是可能的。不一定必须将此策略用于超趋势,但可以应用于避免在衍生产品市场交易中的任何交易情况下的任何边际损失。

          如果作者说他已经测试过了,那么您应该给他足够的时间来解释事情,而不是向他投掷砖瓦。
          我猜从以后的文章开始,作者可能会控制他的兴奋,并建议他从零售交易者的角度更实用。

          1. 拉贾德兰,

            我了解达美航空的中立策略。如前所述,一个不利的差距或波动会吃掉3个月的利润加上‘loss saving’交易。这就是为什么我希望作者在真实市场中试用6个月的原因。不知道为什么人们如此挂断避免损失。

            好吧,出现在您博客中的任何帖子都是博客质量的代表。因此,最好避免这种情况‘not-so-responsible’张贴内容以保持理智和博客的整体形象。但是,我要和谁谈这个?它是您的博客,所以您的选择-

            我在这里休息一下。没有关于此主题的更多评论。

          2. @rajendran感谢您的发言。你说对了。我们只是试图优化超趋势的结果。我在超级趋势的背景下分享了这篇文章,因为它对于业余期权交易者来说非常容易理解。我们也遵循复杂的衍生策略,我将在以后的文章中分享

        2. @kunal在股市上没有圣杯。当前的点击率是40-45%。应用此策略可以将点击率提高到80%。高达80%意味着它可以介于40%至80%之间。这是策略,作为所有策略,结果将随市场而变化。是的,在将其置于公共领域之前,我已经尝试并测试了一年。我要求您自己尝试一下,您可以解决遇到的任何实际问题,而不用假设假设情况进行实时交易。来吧,请尝试从小规模开始。

    3. @kunal,假设您要增加头寸,在实际交易中,最多只能增加三个分支,最多不能超过三个。我们遵循两次风险敞口的保证金,这意味着保持50万瑞郎的交易保证金为20万。而且,当我们做Delta中立时,我们也从交易中获得保证金收益。我根据超趋势可能会直线产生10-15的损失得出这种策略。请实时尝试,而不要假想情况。
      附言如果我猜对的话,您提到的关于成功交易者的报价来自Bramesh Bhandari。

      1. ju子

        作为交易员,如果他不计划最坏的情况,那么上帝保佑他-

        我相信您在过去1年中一直在使用这种中立的想法。大。继续做自己在做的事情。如果你的答案会像‘在实时市场上永远不会发生’,在这个问题上毫无意义。

        只要对您有效,那就太好了。但是,当您来到公共论坛发帖时,请准备好以最清晰,最明确的方式回答问题。像这样模糊的回复‘try it out yourself’ or ‘在实时市场上永远不会发生’就像贸易世界中的陈词滥调。希望你明白我的意思-

        关于报价,这不是报价。它基于我十年的交易生涯中所看到的。顺便说一句,从未听说过Bramesh bandari。他必须是一个非常重要的人物,并且可能出现在电视节目中。因为我不’看不到任何财务渠道(对我的交易没有任何好处),不要’t know about him.

        祝你未来好运‘advanced’派生策略后。

        附注:我过去8年一直从事全职交易(以谋生为目的),我知道一两件事‘teachers’ in stock market.

        1. @kunal请重新阅读我的评论。我从没说过“在实时市场上永远不会发生”。这是多方策略,因此您需要进行交易,或者如果您不愿冒险,则至少要进行纸面交易。哇,很高兴知道你是“trading for living”从8年开始。对于像您这样的伟大交易者,进行交易必须非常容易,因为我认为您可能会分配一些风险资本来尝试新策略。
          附言我们同舟共济,自2005年以来我就一直以谋生为生,大约和自己一样。

        2. @kunal我也希望您也可以从您八年的丰富经验中分享自己的策略,以便其他交易者也可以从中受益。您能否分享成功交易自己的任何精彩策略?

          1. ju子

            我在你的评论中看到讽刺。一个小的goole搜寻会显示出这样的内容—

            “托马斯先生毕业于会计专业,商业专业毕业,并拥有金融和市场营销的MBA学位。他在股票经纪领域的各个级别都有六年的丰富经验。他的核心力量是出色的团队管理和战略营销。他是技术分析方面的专家,并且在过去六年中一直提供技术教育。他丰富的经验和知识对组织制定关键策略和内部策略很有帮助。他负责BVCPL的营销活动和特许经营发展。他还监督合规和监管法律。”

            它清楚地表明,您在BVCPL负责营销活动和加盟商开发。因此,很难相信您是以谋生为目的。

            祝您营销活动顺利,祝您一切顺利!

          2. @kunal就是很多工作,但是不需要小的Google搜索,详细信息已经在发布文章的网站上的个人资料中提及。
            其次,如果您进一步阅读了该小型google搜索的详细信息,您将还知道我是该经纪公司的董事。
            我以谋生为生,这是我从事经纪业务的机会,您可以进一步在Google上搜索,然后发现我有几个类似的风险投资公司,它们从事股票市场的教育和研究活动。
            没有讽刺的意图,我很想知道一个全职交易者的策略很少。
            我相信整个市场电话听众也渴望了解一些成功的策略。
            请分享。

  7. 考虑以下情形,即以8767买入@卖出8850CE 2月3拍品176.70(因为我们即将到期,所以下个月的系列)
    现在止损命中率@ 8740,所以卖出1手2790年2月和8700 PE 3手@ 145

    现在实际上我们已经在未来亏损,以补偿我们在期权中获得的更好价格

    在这种情况下,从理论上讲,我们对期货自己进行套期保值(到期时应该做什么?),我们卖空了3手。通常情况下,短线扼杀会在一定范围的市场中赚钱,而任何一方的立即疯狂举动都会带来问题。根据策略,如果整个投资组合一旦获利,就可以退出。但是!!!!!他没有给出退出期权的策略

    再次以今天为例,由于今晚欧洲央行开会而造成的任何欺骗性举动都会使这一投资组合缩水。通常,在发生任何重要事件之前,不应扼杀Strangle。但是没有人能预测未来的走势(例如,最近的印度储备银行宣布这些类型的增量中立策略成为许多问题之一)

    我要求作者在极端情况下给出退出策略。

    光盘:最近2-3年,我在交易短扼杀交易时获得了成功。成功的关键在于严格的资金管理

    1. @ks sarvananan您错了,规则是在本月和下个月分别遵循买卖信号。仅当我们利用theta值时,所有期权的销售才应在当月进行,本月theta值始终高于下个月。还有一件事“selling 3 lots”不是经验法则。根据选项的增量值,它可以是1、2、3或4。
      退出策略在该策略中被很好地提及。为了实施此策略,您需要对趋势和中性三角洲策略有深入的了解。

      1. 亲爱的四句:
        如果可能的话,请根据您的规则分享一些回测交易。如果您在过去六个月中提供一些示例交易,已经有很多论点评论已经进行了很多讨论。样本回测将给出许多答案

        1. @ 萨拉瓦南,因为此策略涉及多条腿并涉及以超级趋势信号出售的期权,所以我无法为此做任何准备的AFL进行回测。
          是的,已经产生了大量的论点和评论。我很高兴能够发表如此令人发指的文章,并感谢所有成员进行了如此精彩的讨论。

  8. 交易会产生这种沉迷,有时使上瘾者没有意识到世界上充满交易以外的机会。好的商业策略可以满足您的需求,如果考虑机会成本,经常进行小额账户交易没有经济意义。
    对我影响最大的几句话来自PTJ&我的现任导师和我自己3年的经验将它深深地打入了我的脑海。为什么不让您的生活追求幸福而不是痛苦?我首先决定必须学习纪律和资金管理。对我来说,这是一次宣泄的经历,从某种意义上说,我走到了最前沿,质疑我作为交易员的能力,并决定不辞职。我决心回来战斗。我决定我将变得非常有纪律,并且对我的交易更具商业性。现在,我花一天的时间努力使自己尽可能快乐和放松。如果我有不利于我的职位,我会马上出去。如果他们要我,我留着他们。 ”

    我在交易中广泛使用了超级趋势,并且我找到了一种提高成功率的方法,即就我自己的私人专有交易而言,我已经停止接受“所有”技术信号作为日间交易员,仅执行那些利用最大交易量的交易。从技术上讲基本的基本面,从而消除了“多数”技术信号

    最近的例子–自从莫迪获胜以来,如果有人愿意“Long”信号的获胜率取决于指标范围的设置,从1:50的50%到1:3 R倍数的67%。

    1. @django,您的方法正确,而且做得很好。俗话说“think out of the box”,可以为当前方案修改为“而不是跳出框框思考,只需移开框框,打开思考的极限”。你做得很好

  9. 当我们进入任何交易时,我们都会考虑风险回报率,因此,SL的需求起着重要的作用…通过添加或出售其他工具偏离我们的原始位置将使我们的资金管理陷入困境…我们不能努力使转移和转移进入原始道路…

    1. @vijay同意您的观点,但是在三角洲中性对冲中,其工作方式与正常交易形式不同。无论如何,我们没有任何转移。我们在这里的目标是优化超级趋势结果,而中立的增量是实现该目标的一种方式

  10. 你好

    它是Siju Thomas的巨大努力。
    我不知道为什么每个人都为他的职位批评西尤·托马斯。
    他做错了什么。
    我们需要开箱即用的想法
    我了解这种策略,它的潜力很大。
    是的,我同意该策略需要更多资金。
    我欢迎该作者发表更多文章
    我再次向他表示祝贺。

  11. 嗨,Siju,谢谢您分享这个策略。我还没有在实时市场上尝试过。我只是用历史数据进行验证。横盘行情通常会在超级趋势信号中浪费时间。在这种情况下如何使用这种策略?幸运的是,当前市场在2015年1月21日至2015年1月27日处于横盘整理,而且缺口敞口与头寸信号背道而驰。您能根据这几天的交易信号进行解释吗?可能在您的下一篇文章中。

  12. 喂司驹
    我们应该只在到期日退出吗?在信号出现的月份中,我们仅在下个月继续购买或对冲它们。我的理解正确吗?
    谢谢。

    1. @jesuraj,我们不会等到到期日才退出,一旦德尔特中立立场达到盈亏平衡点或基本达到盈亏平衡点,我们就会退出。

  13. 好主意思居先生
    但是,我们可以做空很多来代替n个@ money Calls,
    @钱的呼叫比另一个迅速减少,这就是原因。
    请回复。
    请避免争执,并分享您的好主意。两者都消耗您的& our time.

    1. @hrushikesh,在资金调用选项中听起来不错。我还没有尝试过。会尝试的。谢谢。您似乎对选择权有很好的把握。是的,我同意你的看法,无用的论点消耗了资源。我当时正在交易一个不错的策略,并想与其他交易者分享。我正在研究一种更好的策略,该策略可能会涵盖当前策略的缺陷,但会有所不同。将在当前文章的后续文章中发表第二篇文章。

      1. 感谢Siju先生的快速答复。
        我像大师一样向你学习。
        请尽快发布您的下一篇文章。
        请发表
        专用于特定情况的文章/简单的综合期权策略(如评论中所述)可能对大多数工作人员/交易者有所帮助,它可以澄清大多数疑问。
        感谢您为使交易简单有效而付出的努力。

        赫鲁希希什

  14. 谢谢你急切地等待您的下一个帖子。不要被空容器劝阻。感谢Rajendran!

  15. @Hrushikesh
    如果我们用otm调用替换otm调用,则其中将没有时间值,因此将无法利用利用时间衰减的目的。我的意见。
    @四十
    您说过您将要提出一些改进。好了吗?
    您的想法很好,我要祝贺您尝试创新。

    1. @rajkumar是的,我只测试期权卖出的趋势。现在进行实时交易。一旦我准备好一些实时交易结果,我就会发布该文章。

  16. 嗨,四句感谢您分享好成绩。请告知是否有可用的工具可以获取增量信息?谢谢你的帮助。

    1. @shivkumar这天的期权计算器可在交易终端中使用,甚至在Google Play中也有几个期权计算器,您也可以在智能手机上使用。

    1. @thanveer太好了。我正在为超级趋势开发唯一的期权销售模型。一旦我完成了实时市场中的测试,将其发布在此处

  17. 一篇不错的文章,如果您想做中性三角策略,为什么不尝试在超级趋势中尝试用看跌期权的看跌期权价差进行隐蔽买入&以超趋势卖出信号的看涨看涨期权的看跌看跌期权

  18. 在任何趋势跟踪系统中,鞭子都是交易的重要组成部分。不能避免使用电锯。通常,市场趋势是30%,交易范围是70%。因此,对于包括超级趋势在内的任何趋势跟踪系统,基本上赢率为30:70。如果该系统的获胜率为40%,那么毫无疑问,这是一个很好的系统。现在的问题是如何以少于50%的获胜率来赚钱。增量风险是一个答案。假设您的交易量为4手。从很多开始。如果再次获胜,则从一手开始。如果连续两次亏损则输掉一手。直到连续8次。亏损您将达到4手。现在唐’进一步补充。这个想法是,当您抓住正确的趋势时,您将以多于亏损的手数把握趋势。回测此,如果您想交易4手漂亮的银行,请保持5 lacs的利润。请告知回溯测试结果,因为在手动回溯测试中,它的投资回报率每年达到40%以上,因此效果很好。

  19. 获胜后,您将再次从一手开始,并且将重复相同的过程,直到您掌握更多手的趋势,

  20. 亲爱的阿罗克

    根据您的策略,只有在连续8次亏损之后才会持有全部头寸,这种情况很少见,因此在那之前我们将利用这笔钱,另一件事是我们认为第九个超级趋势信号是成功的(这只是基于回溯测试结果,最多可能有8次连续失败),如果结果同样是失败,该怎么办,
    在确认我们正在沿着良好的趋势运行之后,将实施趋势交易中的所有金字塔技术,但是这里我们只是基于这样的假设:第九个超级趋势信号将在连续八次失败后成功

    1. 尊敬的Sreedhar,

      我假设最坏的情况是连续8次亏损。我们也可以更早地顺应潮流。出现趋势的可能性更高。如果任何人都可以对上述策略进行回测,那就太好了。

  21. 亲爱的sijuthomas,

    你好吗?我刚刚阅读了您的漂亮的趋势/三角套期保值策略。只是好奇地知道它仍然可以盈利吗?
    还等待您的下一个选择策略。

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