贾里德·布罗德(Jared Broad) 贾里德·布罗德(Jared Broad)是QuantConnect(基于网络的算法交易平台)的创始人兼首席执行官,该平台结合了功能强大的云和15年免费财务数据。从社区克隆开源交易算法,然后在您自己的经纪帐户上进行交易。在免费注册 QuantConnect.com

RSI指标与Mar位置调整

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以下文章是来自Google的首席执行官兼创始人Jared Broad的特邀帖子 QuantConnect。 QuantConnect是基于在线浏览器的C#回溯测试平台,可让您测试15年历史日内数据中的自定义策略。本文将是Jared每两个月发表的新帖子的一部分,其中包含算法交易的策略示例。

ting是一项投注技巧,可提高获胜几率,但以增加风险为代价。典型的例子是投币游戏,在赌徒输球的情况下,赌徒加倍下注,以期使损失减少,以实现收支平衡。他将继续加倍投注,直到下一个赔率为止。一旦他回到整体,他将继续以单位投注的方式下注。 理论上 拥有无限的资本和准确的50-50概率mar可以确保赌徒总是能获得利润。

ting投资组合通常会显示出近乎完美的资产曲线,并出现短期大幅缩水。
ting投资组合通常会显示出近乎完美的资产曲线,并出现短期大幅缩水。

 
有时在不知道其真实风险的情况下,将trading鱼头寸的大小用于交易策略中。在现实中实施时,交易者的杠杆作用有限,当市场处于区间范围内时,市场的获胜概率随损失而波动。可以肯定的是,如果样本量足够大,最终会发生灾难性损失,’只是时间的问题。

为了证明这一点,我们构建了a位置管理算法,并且 在QuantConnect中对15年的数据进行回测 突出显示崩溃。

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为了确定切入点,我们选择了一个受欢迎的相对强度指数(RSI)指标,并在该指标超过70时做空,表明它已超买。相反,我们在不到30岁的时候就进入了市场,这标志着超卖。我们的进场和退出条件相当随意,因为我们想探索explore子头寸的规模而不是RSI。

授予算法后,我们将监控最小的利润增长,并在实现最小的利润增长后退出锁定利润的策略。

如果算法达到最大损失,我们将记录交易损失并按照mar规则对头寸进行两次反转。贸易’的损失现在附加到“loss-chain” parameter which serves as memory of this doubling-sequence. The minimum profit gain must also recoup the 损失链 before resetting to start again.

我们的回测结果表明,我们的实施方案在15年内击败了SPY的绝对回报,但波动性更大,导致夏普比率更低(0.4 vs 1.1 S&P)。有趣的是,它展示了a战略的典型崩溃,但是由于我们具有固定的杠杆作用,因此崩溃永远不会反弹以形成完美的直线。

有许多领域可以进行实验以提高策略绩效,例如使用更智能的进出技术,调整市场规模以及根据市场波动调整我们的进出和亏损目标。但是我’留给您探索!最初由Jared Broad在QuantConnect上发布。

该帖子最初出现在QuantConnect博客上。 QuantConnect是免费的在线回测解决方案,旨在使金融民主化,并使所有投资者都可以进行算法交易。

    贾里德·布罗德(Jared Broad) 贾里德·布罗德(Jared Broad)是QuantConnect(基于网络的算法交易平台)的创始人兼首席执行官,该平台结合了功能强大的云和15年免费财务数据。从社区克隆开源交易算法,然后在您自己的经纪帐户上进行交易。在免费注册 QuantConnect.com

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