维基百科说
Hodrick-Prescott过滤器（也称为Hodrick-Prescott分解）是一种用于宏观经济学（特别是在实际商业周期理论中）的数学工具，用于从原始数据中删除时间序列的周期性成分。
Hodrick Prescott过滤器（HP过滤器）进行时间序列分解，其中涉及将时间序列分为几个不同的分量（周期分量和趋势分量）。而且此筛选器看起来可以应用于任何时间序列数据，尤其是股票价格，以了解其潜在趋势和涉及的周期。
这是一个用于Hodrick Prescott过滤器分析的简单ipython笔记本示例。我们用 统计模型 库来计算Hodrick Prescott滤波器组件， Matplotlib 绘制数据 NSEpy 从NSEIndia检索库存数据，然后 大熊猫 处理时间序列数据。
上图显示了库存TCS价格和HP过滤器组件趋势和周期组件。您可能已经注意到，趋势成分非常平滑，并且在预测TCS价格中等方向的未来方面非常出色。周期成分极值表明趋势可能反转。我认为，这应该是交易者和投资者了解潜在趋势的更好工具。尤其是HP过滤器适合趋势追随者和均值回归交易者！
我知道，Prescott过滤器正在重新计算过去的柱，因此由于重新绘制而不可靠。那么如何将其用于交易呢？
是的，但据说Prescott Windows可交易 http://www.neuroshell.com/manuals/ais1/hodrickprescottwindow.htm 消除了对先前柱线的重新计算。一个人可以管理可交易的策略。
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现在恢复正常。