拉贾德兰R 市场电话 的创始人和联合创始人Algomojo。全职衍生品交易员。交易系统设计专家(Amibroker,Ninjatrader,Metatrader,Python,Pinescript)。自2006年以来进行市场交易。指导交易者进行交易系统设计,市场概况,订单流和交易自动化。

Hodrick Prescott滤波器分析– 蟒蛇

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维基百科说

Hodrick-Prescott过滤器(也称为Hodrick-Prescott分解)是一种用于宏观经济学(特别是在实际商业周期理论中)的数学工具,用于从原始数据中删除时间序列的周期性成分。

Hodrick Prescott过滤器(HP过滤器)进行时间序列分解,其中涉及将时间序列分为几个不同的分量(周期分量和趋势分量)。而且此筛选器看起来可以应用于任何时间序列数据,尤其是股票价格,以了解其潜在趋势和涉及的周期。

这是一个用于Hodrick Prescott过滤器分析的简单ipython笔记本示例。我们用 统计模型 库来计算Hodrick Prescott滤波器组件, Matplotlib 绘制数据 NSEpy 从NSEIndia检索库存数据,然后 大熊猫 处理时间序列数据。

 
上图显示了库存TCS价格和HP过滤器组件趋势和周期组件。您可能已经注意到,趋势成分非常平滑,并且在预测TCS价格中等方向的未来方面非常出色。周期成分极值表明趋势可能反转。我认为,这应该是交易者和投资者了解潜在趋势的更好工具。尤其是HP过滤器适合趋势追随者和均值回归交易者!

拉贾德兰R 市场电话 的创始人和联合创始人Algomojo。全职衍生品交易员。交易系统设计专家(Amibroker,Ninjatrader,Metatrader,Python,Pinescript)。自2006年以来进行市场交易。指导交易者进行交易系统设计,市场概况,订单流和交易自动化。

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4 Replies to “Hodrick Prescott滤波器分析– 蟒蛇 ”

  1. 我知道,Prescott过滤器正在重新计算过去的柱,因此由于重新绘制而不可靠。那么如何将其用于交易呢?

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