拉贾德兰R 市场电话的创始人和联合创始人Algomojo。全职衍生品篮球竞彩员。篮球竞彩系统设计专家(Amibroker,Ninjatrader,Metatrader,Python,Pinescript)。自2006年以来进行市场篮球竞彩。指导篮球竞彩者进行篮球竞彩系统设计,市场概况,订单流和篮球竞彩自动化。

期权策略教程:何时启动长扼杀?

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正如在 期权波动策略 由于期权溢价的性质,网络研讨会,长扼杀期权策略不是常用的篮球竞彩策略。当篮球竞彩商预期突然的意外价格行动(大多数在事件发生期间)或强烈暗示的波动性回升,即潜在的伽马价格行动波动时,即会开始多头勒索。

当市场长时间处于网格状态并且篮球竞彩者开始放弃趋势并抛向横向市场时,也可以发起长线勒索。趋势中的过多波动使定向篮球竞彩者望而却步。这些就是期权费溢价的地方,同时到期日也接近一个好的区域,以测试市场的长期波动性赌注。

死胡同的波动区域以及令人沮丧的横向市场是寻找低风险的好地方之一–高额下注。关于长期勒死的最好的事情之一是有限的风险和无限的回报。同时,以尽可能低的成本获得长扼杀也很重要。因此,在有限的时间内,任何可能出现的意外,波动性将近到期都是一个很好的组合。

从2019年10月31日到11月,Nifty目前处于横向运行状态,在11800-12050范围(即250点范围)之间的横向篮球竞彩被认为是给定现货范围内最低的篮球竞彩范围之一。

漂亮的历史波动

Nifty历史波动率低于9级以下水平,表明波动率已完全消失。另一方面,ATM CE IV’分别在9左右和ATM PE IV在12.57左右,再次确认波动性已经消失,因此较便​​宜的期权金溢价。

令人讨厌的长扼杀与4个篮球竞彩日到期

查看11850PE的方案组合’s and 12050CE’s提供较便宜的押注,以恢复波动性,盈亏平衡点在11788-12111附近。如果价格在到期日或到期日达到ATH或波幅回升,或者如果强大的波幅可能突破11800年关键支撑位,则该策略将有利可图。

这是期权到期日的情况 –如果Nifty Expires在11500-12500之间的范围内,则可能是获利情况。

底层波动率%到期利润损失利润损失 %
11,500.00方案四19年11月28日21,630.00468.18%
11,525.00方案四19年11月28日19,755.00427.60%
11,550.00方案四19年11月28日17,880.00387.01%
11,575.00方案四19年11月28日16,005.00346.43%
11,600.00方案四19年11月28日14,130.00305.84%
11,625.00方案四19年11月28日12,255.00265.26%
11,650.00方案四19年11月28日10,380.00224.68%
11,675.00方案四19年11月28日8,505.00184.09%
11,700.00方案四19年11月28日6,630.00143.51%
11,725.00方案四19年11月28日4,755.00102.92%
11,750.00方案四19年11月28日2,880.0062.34%
11,775.00方案四19年11月28日1,005.0021.75%
11,800.00方案四19年11月28日-870.00-18.83%
11,825.00方案四19年11月28日-2,745.00-59.42%
11,850.00方案四19年11月28日-4,620.00-100.00%
11,875.00方案四19年11月28日-4,620.00-100.00%
11,900.00方案四19年11月28日-4,620.00-100.00%
11,925.00方案四19年11月28日-4,620.00-100.00%
11,950.00方案四19年11月28日-4,620.00-100.00%
11,975.00方案四19年11月28日-4,620.00-100.00%
12,000.00方案四19年11月28日-4,620.00-100.00%
12,025.00方案四19年11月28日-4,620.00-100.00%
12,050.00方案四19年11月28日-4,620.00-100.00%
12,075.00方案四19年11月28日-2,745.00-59.42%
12,100.00方案四19年11月28日-870.00-18.83%
12,125.00方案四19年11月28日1,005.0021.75%
12,150.00方案四19年11月28日2,880.0062.34%
12,175.00方案四19年11月28日4,755.00102.92%
12,200.00方案四19年11月28日6,630.00143.51%
12,225.00方案四19年11月28日8,505.00184.09%
12,250.00方案四19年11月28日10,380.00224.68%
12,275.00方案四19年11月28日12,255.00265.26%
12,300.00方案四19年11月28日14,130.00305.84%
12,325.00方案四19年11月28日16,005.00346.43%
12,350.00方案四19年11月28日17,880.00387.01%
12,375.00方案四19年11月28日19,755.00427.60%
12,400.00方案四19年11月28日21,630.00468.18%
12,425.00方案四19年11月28日23,505.00508.77%
12,450.00方案四19年11月28日25,380.00549.35%
12,475.00方案四19年11月28日27,255.00589.94%
12,500.00方案四19年11月28日29,130​​.00630.52%

与目前价格为135卢比的11900长跨距相比,长扼杀(Rs61)的净保费成本要便宜。

何时输入绞线

始终等待触发器发生。假设价格在前几天的价格范围内开盘,那么它可能会在看涨期权和看跌期权方面失去期权金。在那等待触发在60-65之间的任何地方。让总价差升至关键阈值水平以上,并验证您对市场的看法。

人们还应该根据变化的市场动态动态地准备好更改触发值。

俏皮11850PE–112050CE期权价差

您还可以使用 跨式&Amibroker中的长线期权传播AFL代码

何时退出扼杀
1)如果有意外的举动,那么篮球竞彩者必须考虑自行决定止损或退出。
2)如果价格在区间内开盘并在区间内开始篮球竞彩。然后,篮球竞彩者应考虑预定的基于时间的止损或基于固定点差的止损。

拉贾德兰R 市场电话的创始人和联合创始人Algomojo。全职衍生品篮球竞彩员。篮球竞彩系统设计专家(Amibroker,Ninjatrader,Metatrader,Python,Pinescript)。自2006年以来进行市场篮球竞彩。指导篮球竞彩者进行篮球竞彩系统设计,市场概况,订单流和篮球竞彩自动化。

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One 回复 to “期权策略教程:何时启动长扼杀?”

  1. 周一早盘价格在区间内开盘,价差开于47点左右,周二早些时候Nifty触及历史高点,价差升至112个峰值。价差扩大了一倍以上,令人惊讶的是,到期的最后一周出现了这一举动。

    这是一个很好的篮球竞彩课程,内容涉及如何通过压缩的价格行为发现呆滞的波动市场以及如何为此类篮球竞彩机会做准备。

    俏皮11850PE- 12050CE Spread Chart

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