拉贾德兰R 市场电话的创始人和联合创始人Algomojo。全职衍生品交易员。交易系统设计专家(Amibroker,Ninjatrader,Metatrader,Python,Pinescript)。自2006年以来进行市场交易。指导交易者进行交易系统设计,市场概况,订单流和交易自动化。

琳特拉–精美期货的每小时位置交易系统

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什么是K-Lintra?

K-Lintra是一种趋势跟踪系统,结合了Kaufman自适应移动平均线和基于线性回归的波动率通道。它使用自适应方法来切换时间段,从而动态地适应不断变化的市场动态。

k-lintra趋势跟踪系统的主要目标是减少交易数量,从而使系统完全独立于滑点,从而带来稳定的回报,并最大程度地提高投资组合的整体收益。

What 是一个 Trend 跟随ing System?

根据维基百科, 趋势追踪 or 趋势交易 is a trading strategy 根据什么时候应该购买资产 price trend 上升,然后在趋势下降时卖出,期望价格继续上涨。

采取趋势跟随策略的交易者并不打算预测或预测特定的价格水平。他们只是顺应趋势(当他们认为趋势是根据自己的特殊原因或规则建立的)并顺应潮流。

如何根据市场波动性对市场进行分类?

琳特拉uses a 基于PercentRank的平滑ATR 为了预测波动率的变化,以识别市场制度从低波动率区域向高波动率区域的转变,反之亦然。

基本上,不稳定季节分为四类

1)低波动季节
2)极低的挥发性季节
3)高挥发性季节
4)极高的挥发性季节

输入的参数会根据不断变化的动态市场动态进行动态更改。波动率是按小时时间表衡量的。

策略已准备就绪,可以即插即用并使用自动交易工具。但是,也可以手动执行限价订单。

回测性能

为了测试系统参数,使用以下参数

参量
交易工具漂亮的期货
回测时间表每小时(连续数据)
回测长度2011年1月– May 2020
策略类型基于波动率的趋势追踪
头寸大小1手(定仓)
滑点+佣金0.03%
交易资金 RS 3,00,000
交易杠杆最多4次

回测统计

关键回测性能指标

关键绩效指标
尖锐比率1.14
最大系统耗用 1.58L /手(未对冲风险)
卡尔玛比(CAR / MDD)1.02
恢复因子7.73
利润系数1.71
回报率1.86
风险回报率2.06

交易系统参数

参量价值观
ATR值100
长度1–极低的波动性90
长度2– Low Volatility50
长度3–极高的波动性90
长度4– High Volatility200
战略是否展望未来没有
该策略是否重绘没有
战略是否优化
是过度优化还是曲线拟合?没有
是否通过系统验证测试?

麒麟V5– Equity Curve

琳特拉– Drawdown Curve

琳特拉Absolute Profit Table in Multiples of Thousands

点数– 年 wise

每手积分(净滑点/佣金)
20111299
20121510
20131064
20141621
20152144
2016831
2017509
20181805
20193200
20202079年(至2020年5月)

拉贾德兰R 市场电话的创始人和联合创始人Algomojo。全职衍生品交易员。交易系统设计专家(Amibroker,Ninjatrader,Metatrader,Python,Pinescript)。自2006年以来进行市场交易。指导交易者进行交易系统设计,市场概况,订单流和交易自动化。

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