迪内什·塔特(Dinesh Tarte) Dinesh是专业软件工程师,也是股票和商品市场的交易员。他从事各种技术分析方面的研究,并且喜欢制定经纪人策略。值得注意的是,他是Marketcalls的学生,并且在Amibroker中为创建自定义指标进行自由职业

全面开放战略– 阿米经纪人 AFL Code

读取54秒

这是一个简单的全缺口开放区间策略,供盘中交易者使用开放区间突破来交易较大的缺口和缺口。而且更重要的策略是可回测的。

银行漂亮5分钟图

 
全间隙: 今天’开盘价超出昨天高点或低点的范围。今天的开盘价应该高于昨天的高点或昨天的低点。

开放范围: 计算到一定时间后的开盘时间(最高和最低)范围。如果我们要计算直到9.30a.m的范围(以确定开盘后的前15分钟的高低范围)。

规则

ORB范围 :计算前15分钟的范围上限和范围下限

购买 :如果日间跳空或跳空且范围高线突破(前15分钟)
:如果日间跳空或跳空且范围低位中断(前15分钟)中断。

:如果日内达到目标范围上限*(1 + target / 100),则退出多头;如果未达到目标,则在下午3:15退出。 止损 :昨天低
:如果当天达到目标范围低*(1-target / 100),则退出空头;如果未达到目标,则在3:15 p.m退出。 止损 :昨天高

GapORB– 阿米经纪人 AFL Code
//gist.github.com/35dc4972bd957445918a

假设条件

1)您回测了哪个工具:BankNifty
2)使用的时间范围是什么? :5分钟
3)佣金– Rs 100 per leg.
4)数据回测了多少年?– 3Yrs

下载Bank Nifty– Backtest Report

下载Amibroker的GapORB策略

迪内什·塔特(Dinesh Tarte) Dinesh是专业软件工程师,也是股票和商品市场的交易员。他从事各种技术分析方面的研究,并且喜欢制定经纪人策略。值得注意的是,他是Marketcalls的学生,并且在Amibroker中为创建自定义指标进行自由职业

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18 Replies to “全面开放战略– 阿米经纪人 AFL Code”

  1. 您能否详细说明当范围上限/下限都在同一根蜡烛上突破时,我们如何处理情况?只需要第一笔交易吗?还是同时进行买/卖空交易?

  2. 当我们进入区间突破时,当价格突破该水平时,我们应该考虑买入/卖空价格吗?那么,为什么收盘价被称为买入/卖空价格?根据下面的代码,我假设我们没有进入价格突破,我们需要等待蜡烛收盘在区间上方/下方,并且仅当此条件满足时才需要输入。

    购买Price = ValueWhen(Buy,C);
    短Price = ValueWhen(Short,C);
    盖Price = ValueWhen(Cover,C);
    卖Price = ValueWhen(Sell,C);

    1. 对于计算,收盘价是一个不错的选择,而不是区间价格。您可以根据要求修改代码

  3. 感谢您分享您的策略。
    您能否澄清术语,“目标范围”高&退出长方程式中的目标?
    假设前15分钟的范围是10分,请问目标是什么…

    感谢您的宝贵时间。

    1. 高-低范围:前15分钟高低价格,如果需要,您可以更改它
      输入后,当前目标已设置为2.5%。但是您可以修改目标,例如1%,1.5%等…

  4. 这个策略适用于Nifty吗?在波动的百分比中,哪种效果最好? pl。定义高&Nifty的低挥发性百分比范围

    1. 我不’没有漂亮的数据。也许您可以对这个策略进行漂亮的测试以及任何其他高贝塔股票

  5. 谢谢你的策略& afl code! I’d对INTRADAY方法感兴趣&AB代码,例如(a)枢轴水平
    (b)新闻交易(c)剥头皮交易(d)范围交易(e)货币对交易…。最好的问候,Amarjit

  6. 该策略的扩展可能是:

    if “n”长线交易在当天下跌,然后在当天停止交易
    if “n”短线交易在当天下跌,然后在当天停止交易

    我是AB新手,如何按照上述规则进行编码?

    非常感谢,
    阿玛吉特

  7. 有没有人用其他任何能产生相似或更好结果的指数或股票(Bank Nifty除外)测试该策略?我测试了12-13只Nifty股票(现金段数据)以及最近7年的数据(5分钟的时间框架)。初始资本为250000的最大利润约为60000,不足以在实践中使用。每笔交易的平均经纪商为100。

  8. 1.)您能否提及附有回测结果的年份。
    2.)卖出= Cross(H,RangeHigh *(1 + target / 100))或Cross(DayH,L)或TimeNum()>151500 ;

    1. 2.如果我的买入头寸超过止损价是昨天的低点,但是您在这里提到了Cross(DayH,L),即前一日的高点横穿当前的低点。这是正确的吗?

  9. 是否可以创建用于停止交易量的AFL代码?是否有VSA和OI的组合策略?
    请回复。

  10. 嗨,
    关于下文所述的卖出和掩盖尚不清楚。

    卖出= Cross(H,RangeHigh *(1 + target / 100))或Cross(DayH,L)或TimeNum()>151500 ;
    封面= Cross(RangeLow *(1-target / 100),L)或Cross(H,DayL)或TimeNum()>151500 ;

    你能解释一下为什么“Cross(DayH,L)”被提及出售?

  11. 条件被评估为true,您是否认为每次满足conditino都将导致同一脚本的多次交易

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