这是一个简单的全缺口开放区间策略，供盘中交易者使用开放区间突破来交易较大的缺口和缺口。而且更重要的策略是可回测的。
全间隙： 今天’开盘价超出昨天高点或低点的范围。今天的开盘价应该高于昨天的高点或昨天的低点。
开放范围： 计算到一定时间后的开盘时间（最高和最低）范围。如果我们要计算直到9.30a.m的范围（以确定开盘后的前15分钟的高低范围）。
规则
ORB范围 ：计算前15分钟的范围上限和范围下限
购买 ：如果日间跳空或跳空且范围高线突破（前15分钟）
短 ：如果日间跳空或跳空且范围低位中断（前15分钟）中断。
卖 ：如果日内达到目标范围上限*（1 + target / 100），则退出多头；如果未达到目标，则在下午3:15退出。 止损 ：昨天低
盖 ：如果当天达到目标范围低*（1-target / 100），则退出空头；如果未达到目标，则在3:15 p.m退出。 止损 ：昨天高
GapORB– 阿米经纪人 AFL Code
//gist.github.com/35dc4972bd957445918a
假设条件
1）您回测了哪个工具：BankNifty
2）使用的时间范围是什么？ ：5分钟
3）佣金– Rs 100 per leg.
4）数据回测了多少年？– 3Yrs
您能否详细说明当范围上限/下限都在同一根蜡烛上突破时，我们如何处理情况？只需要第一笔交易吗？还是同时进行买/卖空交易？
当我们进入区间突破时，当价格突破该水平时，我们应该考虑买入/卖空价格吗？那么，为什么收盘价被称为买入/卖空价格？根据下面的代码，我假设我们没有进入价格突破，我们需要等待蜡烛收盘在区间上方/下方，并且仅当此条件满足时才需要输入。
购买Price = ValueWhen（Buy，C）;
短Price = ValueWhen（Short，C）;
盖Price = ValueWhen（Cover，C）;
卖Price = ValueWhen（Sell，C）;
对于计算，收盘价是一个不错的选择，而不是区间价格。您可以根据要求修改代码
感谢您分享您的策略。
您能否澄清术语，“目标范围”高&退出长方程式中的目标？
假设前15分钟的范围是10分，请问目标是什么…
感谢您的宝贵时间。
高-低范围：前15分钟高低价格，如果需要，您可以更改它
输入后，当前目标已设置为2.5％。但是您可以修改目标，例如1％，1.5％等…
我可以浏览此AFL以了解哪些股票可供买卖吗？
当前代码中未添加Exploration，但是您可以使用SCAN按钮扫描股票
这个策略适用于Nifty吗？在波动的百分比中，哪种效果最好？ pl。定义高&Nifty的低挥发性百分比范围
我不’没有漂亮的数据。也许您可以对这个策略进行漂亮的测试以及任何其他高贝塔股票
谢谢你的策略& afl code! I’d对INTRADAY方法感兴趣&AB代码，例如（a）枢轴水平
（b）新闻交易（c）剥头皮交易（d）范围交易（e）货币对交易…。最好的问候，Amarjit
该策略的扩展可能是：
if “n”长线交易在当天下跌，然后在当天停止交易
if “n”短线交易在当天下跌，然后在当天停止交易
我是AB新手，如何按照上述规则进行编码？
非常感谢，
阿玛吉特
有没有人用其他任何能产生相似或更好结果的指数或股票（Bank Nifty除外）测试该策略？我测试了12-13只Nifty股票（现金段数据）以及最近7年的数据（5分钟的时间框架）。初始资本为250000的最大利润约为60000，不足以在实践中使用。每笔交易的平均经纪商为100。
1.）您能否提及附有回测结果的年份。
2.）卖出= Cross（H，RangeHigh *（1 + target / 100））或Cross（DayH，L）或TimeNum（）>151500 ;
2.如果我的买入头寸超过止损价是昨天的低点，但是您在这里提到了Cross（DayH，L），即前一日的高点横穿当前的低点。这是正确的吗？
是否可以创建用于停止交易量的AFL代码？是否有VSA和OI的组合策略？
请回复。
嗨，
关于下文所述的卖出和掩盖尚不清楚。
卖出= Cross（H，RangeHigh *（1 + target / 100））或Cross（DayH，L）或TimeNum（）>151500 ;
封面= Cross（RangeLow *（1-target / 100），L）或Cross（H，DayL）或TimeNum（）>151500 ;
你能解释一下为什么“Cross(DayH,L)”被提及出售？
条件被评估为true，您是否认为每次满足conditino都将导致同一脚本的多次交易
您可以在AFL的Algo编码模块中控制多个订单